基于备兑看涨期权的对冲投资策略

2015年夏,我开始投资美国股市。几经重挫,不断改进策略。当前,通过实施基于备兑看涨期权(Covered Call)的对冲投资策略,已取得满意的效果。

所谓备兑看涨期权,即卖出所持有股票在某一日期到期的某一执行价格看涨期权。这一策略的每股最大收益是:执行价格-成本价格+权利金。 Continue reading “基于备兑看涨期权的对冲投资策略”